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【美债4个月国库券发行690亿，远期滚存利差1.4个基点具有价值，SOFR期货定..

【美债4个月国库券发行690亿，远期滚存利差1.4个基点具有价值，SOFR期货定价9月加息概率66%】⑴ 美国财政部将发行690亿美元4个月期国库券，到期日为10月13日，6月16日结算后实现现金滚动。当周交易品种买方收益率为3.68%，上周发行的10月6日到期国库券当前收益率为3.665%。⑵ 采用货币市场收益率计算，当周交易与存量间的远期滚存利差为1.4个基点。3个月与6个月利差为8.2个基点，折合每周约0.63个基点，因此1.4个基点的远期滚存具有价值。9月SOFR期货当前定价隐含利率3.795%，以SOFR10天平均水平3.63%计算，市场定价9月前加息25个基点的概率为66%。⑶ 从近期拍卖均值看，4个月期国库券平均认购倍数为3.10倍，间接投标人获配比例55.14%，直接投标人5.53%，交易商39.33%。机构预计6月剩余时间内隔夜抵押品利率将保持疲软，因此该券种将呈现正利差持有价值。不过2个月与当周4个月及6个月期蝶式利差为6.3个基点，较上周走阔4.4个基点，意味着追买该期限的相对价值策略可能并不明智。

小亚 2026-06-10
【美国5月核心CPI环比0.2%低于预期，美债小幅走强，交易员维持年底前加息押..

【美国5月核心CPI环比0.2%低于预期，美债小幅走强，交易员维持年底前加息押注】⑴ 美国5月核心CPI环比上涨0.2%，低于市场预期的0.3%，数据公布后美国国债小幅走强，收益率多数下跌不到1个基点。对货币政策短期变化更为敏感的两年期美债收益率报4.11%，低于盘中早些时候的4.13%左右。⑵ 该数据被视为在凯文·沃什下周首次以美联储主席身份主持会议之前，为美联储缓解了一些压力。华盛顿堡投资顾问公司高级投资组合经理表示，这给了美联储一点点喘息空间。⑶ 尽管核心CPI低于预期，债券交易员仍维持对美联储将在年底前加息的押注。市场预期与经济学家观点之间的分歧依然存在，后续通胀走势以及沃什在首次会议上的政策指引将成为市场关注的焦点。

小亚 2026-06-10
据CME“美联储观察”：美联储到6月维持利率不变的概率为96.3%，累计降息25..

据CME“美联储观察”：美联储到6月维持利率不变的概率为96.3%，累计降息25个基点的概率为3.7%。美联储到7月维持利率不变的概率为86.4%，累计加息25个基点的概率10.3%，累计降息25个基点的概率为3.3%

小亚 2026-06-10
豆二期货主力日内涨幅达到1.01%，报3499.0元/吨

豆二期货主力日内涨幅达到1.01%，报3499.0元/吨

小亚 2026-06-10
现货黄金刚刚突破4140.00美元/盎司关口，最新报4139.85美元/盎司，日..

现货黄金刚刚突破4140.00美元/盎司关口，最新报4139.85美元/盎司，日内跌2.83%；COMEX黄金期货主力最新报4163.70美元/盎司，日内跌2.86%；

小亚 2026-06-10
豆一期货主力日内涨幅达到1.02%，报4763.0元/吨

豆一期货主力日内涨幅达到1.02%，报4763.0元/吨

小亚 2026-06-10
【SD Ventures：CPI整体符合预期但不足以让市场安心，下周美联储反应将..

【SD Ventures：CPI整体符合预期但不足以让市场安心，下周美联储反应将决定数月走势】⑴ SD Ventures首席投资官Alexander Lis表示，美国CPI数据整体符合市场预期，无论是同比涨幅还是核心数据都基本与预期一致。虽然数据不算强劲，但也不足以让市场感到安心。⑵ 这是下次美联储货币政策委员会会议前的最后一次通胀数据发布，因此目前最重要的是美联储的反应。下周将知道通胀是否高到足以促使美联储发出可能加息的信号。⑶ Lis认为，美联储的回应态度可能会决定数月后的市场走势。如果美联储释放鹰派信号，市场可能面临持续压力；反之若维持观望立场，则风险资产有望获得喘息。市场将密切关注新任主席沃什在首次会议上的政策指引措辞。

小亚 2026-06-10
【英国央行主动抛债累计账面损失360亿英镑，但亏损源自量化宽松买入而非卖..

【英国央行主动抛债累计账面损失360亿英镑，但亏损源自量化宽松买入而非卖出】⑴ 数据显示英国央行主动出售英国国债的行为在四年内给纳税人造成360亿英镑损失，英国央行是全球主要央行中唯一在债券到期前主动抛售的机构，立即兑现了数十亿英镑亏损。⑵ 分析指出亏损在央行当初买入低息国债时已经注定。央行创造货币买入票息仅0.5%左右的国债，目前对银行准备金支付3.75%的利息，每年产生约3.25%的利差亏损。持至到期或不滚存与立即抛售在亏损总额上并无区别，差异仅在于亏损确认的时点。⑶ 亏损源自量化宽松操作本身，而非量化紧缩的清理过程。买入低息国债时利差亏损已经锁定，抛售只是将随时间逐步发生的亏损一次性兑现。无论选择哪种方式，亏损都不可避免。

小亚 2026-06-10
豆粕主连日内涨幅达到1.03%，报2932元/吨

豆粕主连日内涨幅达到1.03%，报2932元/吨

小亚 2026-06-10
【白宫称通胀报告显示特朗普政策带来切实成果，承认战争造成暂时性干扰】⑴..

【白宫称通胀报告显示特朗普政策带来切实成果，承认战争造成暂时性干扰】⑴ 白宫试图将5月通胀报告解读为特朗普总统的经济议程正在为美国人民带来切实成果的标志。白宫发言人库什·德赛承认战争造成了暂时性干扰，但强调了数据中一些较好的方面。⑵ 德赛表示，由于特朗普政府的政策制定，处方药、乳制品、汽车以及医疗保险和汽车保险的价格持续下降。⑶ 尽管5月整体CPI同比上涨4.2%创三年新高，但白宫将通胀加速归因于中东冲突引发的能源价格冲击，同时强调非能源领域的价格回落作为政策成效的证据。

小亚 2026-06-10

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